Ложный пробой уровней: торговля, виды, паттерны

На кластерном графике ниже – динамика цен фьючерса на британский фунт. Мы используем тиковый фрейм, чтобы рассмотреть в максимальных деталях скоротечный ложный пробой, который на графике выше отмечен цифрой 3 (минимум 3 мая). Speed of Tape – это индикатор скорости, с которой новые принты появляются на ленте. Другими словами – он показывает, как часто заключаются сделки. При этом он имеет полезную возможность выбора входящих данных, вы можете настроить индикатор на скорость покупок / продаж / тиков / объема / дельты.

• Когда профессиональные участники свою прибыль уже получили, сделки закрыли, а дилетантов ждут острые ощущения, впечатляющие потери и уход с рынка.
• Трейдер получает больше времени на обдумывание и принятие решения относительно дальнейшей торговли.
• Вы заранее должны хорошо знать, что ищете, и следовать стратегии.
• Взяв за основу утверждение, что на рынке действует восходящий тренд, отдавайте предпочтение ложным медвежьим пробоям.

Ложный пробой – это пересечение ценой некоторого ценового уровня или же его границы с дальнейшим обязательным возвращением в прежние ценовые рамки. Вы также можете установить тейк-профит на ближайшем уровне или перенести его под границу отката. Все перечисленное не дает 100%-ную гарантию разворота или продолжения тренда. Принципиальной разницы между сигналами в обоих случаях нет, отработка идет по одним правилам. Но контртрендовые сигналы менее надежны по сравнению с работой в диапазоне.

энциклопедия биржевой торговли

Достаточно ждать сигналы ложных пробоев от границ торгового диапазона. В 90% случаев подобные уровни удается своевременно определять на графиках цен. С пробоем уровня поддержки можно судить о завершении развития восходящего движения. Учитывать это необходимо, потому что торговля на пробой уровня связана с рисками. Также важно знать, что если объем будет выше среднего, то он помогает подтвердить пробой. Не достаточно просто заметить, что цена начинает пробивать уровень сопротивления.

На скриншоте видно, как после пробоя вниз, цена возвратилась назад. Т.е., произошел ложный пробой индикатора скользящей средней. При возврате цены над скользящей, можно открывать сделки на покупку. Стоп-лосс устанавливается на минимум свечи, которая была ложным пробоем. Многие трейдеры испытывают большой соблазн открыть сделку, когда видят стремительное движение цены на больших бычьих свечах.

Если пинбар формируется после сильного движения в одном направлении и предполагает возможность разворота, этот наконечник следует рассматривать как ловушку. Это хорошо видно на графике, прямо в тех местах, где новички, казалось, покупали. Ловушка для быков поймала последних нескольких быков, и клетка захлопнулась.

Как отличить пробой от ложного пробоя уровня

Это означает, что на этих уровнях спрос на актив резко падает из-за уменьшения объемов торгуемого актива или нежелания трейдеров покупать/продавать актив по слишком высокой/низкой цене. И выход цены за пределы важного уровня (ложный пробой) не имеет шансов на продолжение. В такой ситуации, чаще всего рынок переходит в состояние флэта.

Пользуясь вышеперечисленными методами, трейдер сможет сохранить и приумножить свои деньги. Трейдеру не нужно угадывать сторону, в которую направится ценовая линия. Нужно фиксировать непосредственно само движение и захватывать https://boriscooper.org/ как можно большие его отрезки. Сделки открываются только тогда, когда пробой или отскок уже были совершены, в соответствующем им направлении. Чем сильнее уровень, тем сильнее вероятность отскока от него.

Тест стратегии форекс «Pha-Pha»: +343284,66% по GBP/AUD за 3 мес

Формально уровень считается пробитым как только свеча закрывается за ним. В случае с сопротивлением цена Close должна находиться над уровнем, при работе с поддержкой – под ней. Если досконально изучить, как торговать ложный пробой, можно неплохо зарабатывать в тех местах, где основная масса трейдеров сливает свои депозиты.

И ложный пробой в трейдинге обеспечивает эффективное выполнение этого процесса. Ваша цель – планомерный последовательный рост капитала. Чтобы достичь успеха на долгой дистанции, жизненно важно изучить ложные пробои как можно лучше. Это действительно необходимо, мы не пишем этот абзац просто ради SEO.

Примеры на графиках

Пробой торгового диапазона (консолидации) выглядит весьма похоже. Легко попасть в ловушку заблуждения, предполагая, что коридор будет пробит, а цена, вместо этого, возвращается опять в диапазон. Самый простой способ избежать такой ситуации — попросту дождаться, пока цена устойчиво закроется за пределами канала и потом искать сигналы price action в направлении пробоя. Я сделал большую часть денег используя именно противоречивые приемы вроде ложных пробоев и таких разработанных мною сетапов, как фейки. Сила ложных пробоев, фейки и неординарные входы позволяют как мне, так и многим опытным трейдерам зарабатывать на ошибках других.

Однако в момент, когда цена повернется в противоположную сторону, все позиции покупки будут закрыты в соответствии с установленным Стоп-лоссом. Это всё достаточно условно, но со временем, чем больше вы начнете торговать, тем яснее вам будет представляться, далеко ли цена от вашего уровня или нет. Если цена находится близко к уровню, это с ложный пробой уровня большой долей вероятности сулит продолжение движения. После того, как топливо у рынка закончится, будет ретест. А умный и дисциплинированный трейдер, признает свою ошибку, закроет сделку по стоп-лоссу, и встанет в противоположную сторону —  в ту, в какую надо торговать ложные пробои. Это принесет хорошую прибыль и уверенность в торговле.

На рисунке выше видно, что до того, как произошел пробой уровня сопротивления, цена пересекалась с ним 4 раза. Это считается значимым уровнем, так как чем больше отскоков, тем больше его значение. На первый взгляд вероятность стремительного пробития очень высока, однако всё не так просто.

В том случае, когда имеющаяся цена пробивает уровень поддержки или сопротивления и прорвалась, то для того чтобы избежать убытков, рекомендуется закрыть позиции. Изучая особенности, нужно отметить, что пробой может быть истинным и ложным. Отличить ложный пробой уровня от истинного, задача довольно сложная. Ведь зачастую бывает так, что пробой формируется как истинный, и он стал бы таковым, если бы не спонтанно возникшие обстоятельства фундаментального характера. Но, тем не менее, способы диагностики ложных пробоев существуют. Однако на следующем же баре ситуация кардинально меняется.

Как найти пробой уровня?

Бар поглощения и сжатие диапазона обычно не обсуждаются, но происходят часто. После узкого диапазона или медленного тренда цена внезапно сильно движется, и вокруг этого пика срабатывает множество ордеров. Для новичков и неопытных трейдеров это сложная концепция, которой нужно придерживаться и учиться, и она будет очень полезна для вашей торговли.

Никогда не продавайте, когда цена растет, и никогда не покупайте, когда цена снижается. Продавайте только тогда, когда цена уже падает, и покупайте только когда цена растет. Пример – на графике ниже, это акции GAZP, дневной таймфрейм. Обратите внимание на яркий зеленый кластер (1), он показывает перевес рыночных покупателей над продавцами, когда цена превышает предыдущий локальный максимум. Однако потом цена снижается, причем чем дальше – тем больше. Почему же цена начала снижаться, когда на рынке был перевес покупателей?

Если торговля пробоями приносит убытки, есть ли смысл действовать наоборот?

Менталитет толпы таков, что трейдеры входят в рынок лишь тогда, когда им это кажется наиболее «безопасным». Торговля на эмоциях и от эмоциональных ощущений и есть причина, почему большинство трейдеров теряют деньги. Они обманываются, ведь рынок им кажется таким сильным или очень слабым, поэтому они думают, «блин, я просто войду в этом сильном движении и прокачусь с ценой». Однако, рынок — это волнообразная материя и он никогда не идет в ровных долгих трендах, никогда. Он возвращается к своему среднему значению, что мы уже обсуждали в предыдущих уроках.

стратегии торговли Паттерна Пин-Бар / Pattern Pin-Bar

Если пожадничать и слишком долго ждать, можно понести серьёзные убытки. При таких обстоятельствах рекомендуется завершить все сделки (в таком случае потери минимизируются) и подумать о перспективе приступить к продажам. Отложенный ордер размещается на точке минимума сигнального бара, а Стоп-лосс – на максимуме пин-бара.

+611,64% по EUR/JPY — Тест стратегии форекс «Ж/Д»

Наиболее распространенная ошибка в данной ситуации — попытка «догнать» цену, выставляя ордера все дальше и дальше вслед за движением котировок. Мы склонны полагать, что волшебного инструмента, который сможет это сделать со 100% гарантией, не существует, так как трейдинг на чувствительных финансовых рынках – это игра вероятностей. Надеемся, что материалы данной статьи помогут поднять ваши шансы на успех в трейдинге ложных пробоев. И многие эксперты и практики советуют торговать в направлении тренда, чтобы повысить свои шансы на итоговую прибыль. Хотя приведенное выше определение достаточно расплывчатое, тем не менее ложные пробои хорошо понятны даже трейдерам с небольшим опытом. Торговля на финансовых рынках — это строгое соблюдение правил и чистая математика.

Если вы хотите лучше разбираться в этом, то прочитайте мою статью про зоны спроса и предложения. Данное явление может возникнуть абсолютно случайно, в любое время. Частота появления ложных пробоев зависит от особенностей рынка, а также активов, на которых осуществляются торговые операции. Также стоит обратить внимание на пары валют, а точнее – на их изменчивость. Чем она выше, тем больше вероятность возникновения рассматриваемого явления. Выход каких-либо новостей тоже может послужить поводом для пробоя уровня.

При входе в длинную позицию стоп-лосс будет размещен чуть ниже уровня сопротивления треугольника (или даже ниже поддержки треугольника). Поскольку у цены был большой зияющий пробой, это расположение стоп-лосса может быть не идеальным. После того, как цена продолжила движение вверх после пробоя, стоп-лосс можно было поднять, чтобы снизить риск или зафиксировать прибыль. На графике показано значительное увеличение объема, связанное с публикацией данных о доходах, поскольку цена пробивает уровень сопротивления треугольной фигуры. Пробой был настолько сильным, что вызвал ценовой разрыв (гэп).